1836

El origen del Real Casino de Madrid se remonta a finales de 1836, cuando un grupo de jóvenes que frecuentaban el café de Sólito, (situado frente al teatro del Príncipe y derribado años más tarde por la ampliación de la plaza de Santa Ana) decide formalizar sus encuentros y tener un lugar propio en el que reunirse. El nombre elegido para denominar a la nueva sociedad, fue Casino para huir de toda connotación política, palabra tomada del italiano que se empleaba para designar inicialmente a las villas de campo dedicadas al ocio y el esparcimiento.

1838

Un año después, en 1838, se redacta un nuevo reglamento en el que figura la denominación Casino del Príncipe, tomada de la calle en la que se haya ubicado. También se estableció la organización que llega hasta nuestros días con la Junta General como órgano de toma de decisiones importantes y de acceso de nuevos socios, y la Junta Directiva, elegida por la General, como órgano rector del funcionamiento diario del Real Casino.

1848 - 1881

El dos de agosto de 1848 se decidió en Junta General cambiar el domicilio social al cuarto principal izquierdo del palacio de la Carrera de San Jerónimo nº 29, alquilándoselo al marqués de Santiago. El traslado concluyó en noviembre de ese año. 

A principios de 1859, recién elegido Fernando Fernández de Córdova como presidente del Casino se iniciaron obras de ampliación al ocupar también el cuarto principal derecho, ocupando mas de 1320 metros cuadrados. 

El edificio, construido en el siglo XVII, estaba dotado de numerosos salones para reuniones, juegos, comidas y lectura. Destacaba por su cuidada ornamentación, como frescos y espejos venecianos, y por innovaciones como timbres eléctricos. La planta baja albergaba las cocinas, conectadas con el café La Iberia. El número de socios, a fines de la década de los 80, rondaba los 1.000 y el de empleados superaba los 60.

1891

La sede de Alcalá 36 fue siempre considerada por el Casino como una sede temporal. En octubre de 1884 se creó una comisión de búsqueda de un nuevo local que en diciembre de 1886 aprobó sumarse a la construcción de un nuevo edificio en la confluencia de las calles Alcalá y Sevilla, a cargo de la compañía americana de seguros La Equitativa que había convocado un concurso de proyectos que ganó el arquitecto y consocio José Grases y Riera. 

Este edificio suponía un cambio en el propio Casino, ya que era la primera vez que intervenía en el diseño de su propia sede, eligiendo espacios y no adaptándose a construcciones ya existentes. Fue un edificio nuevo que supuso un hito arquitectónico en el Madrid de fines del siglo XIX, destacando los trabajos de fundición y forja de las rejas y farolas, así como las ménsulas con forma de cabeza de elefante que sostienen el balcón corrido de la planta principal. 

La sede fue inaugurada por los socios el 1 de febrero de 1891

1910

En 1903, bajo la presidencia del conde de Malladas, se impulsó la construcción de una nueva sede para el Casino de Madrid, adquiriendo varios inmuebles en la calle Alcalá y Aduana. Se convocó un concurso internacional de arquitectura —el primero de su tipo por una entidad privada en España— que atrajo a 27 arquitectos europeos. Aunque el jurado declaró desierto el concurso, se encargó a L. Farge un proyecto de síntesis, más tarde adaptado y dirigido por el arquitecto José López Sallaberry. 

Las obras se financiaron mediante un empréstito respaldado por el Banco Urquijo. Entre 1905 y 1908 se ejecutó la estructura del edificio, y posteriormente se abordó su lujosa decoración interior. Finalmente, la sede fue inaugurada el 29 de septiembre de 1910, siendo aclamada por su elegancia, calidad artística y simbolismo institucional.